二、交易策略参数优化报告
净利润: 绝对值(总盈利金额 - 总亏损金额)
年化收益: 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率: 盈利手数 / 总交易手数
平均利润: 净利润 / 交易手数
交易手数: 总交易手数
最大资产回撤: 低点 - 前期高点
TB系数: (平均利润×平均利润×交易手数)/(平均盈利×平均亏损)
增长系数: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比: 年度收益 / 最大资产回撤
R平方值: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方(具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法)
置信度: 根据测试的交易次数计算的置信水平,计算公式为:1-1/Sqrt(交易次数);
头寸系数: 收益风险比*R平方值*置信度 / 最大资产回撤
资产回撤计数: 资产回撤发生的次数
平均资产回撤: 资产回撤总金额 / 资产回撤计数
调整收益风险比: 年度收益 / 平均资产回撤 (年度收益 = 净利润 / 总交易时间 * 365)
夏普比率:量化收益与风险的比值,具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法
盈亏比: 平均盈利 / 平均亏损
总盈利: 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损: 总交易亏损金额 - 手续费
盈利手数: 盈利交易的总手数
亏损手数: 亏损交易的总手数
连续盈利手数: 如字面所示
连续亏损手数: 如字面所示
最大盈利: 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损: 亏损最大的单次交易的亏损金额
平均盈利: 总盈利金额 / 盈利交易手数
平均亏损: 总亏损金额 / 亏损交易手数
平均盈利周期: 总盈利交易的Bar的总数 / 盈利交易手数
平均亏损周期: 总亏损交易的Bar的总数 / 亏损交易手数
盈利因子: 总利润 / 总亏损
最大资产回撤比率%: 最大资产回撤 / 前期高点