一、交易策略性能测试报告
净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额） （盈利为黑色数字，亏损为红色数字）
总盈利： 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损： 绝对值（总交易亏损金额 - 手续费）显示为红色
总盈利/总亏损： 绝对值（总盈利 / 总亏损）
交易手数： 总的交易数量
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
盈利手数： 盈利交易的总手数
亏损手数： 亏损交易的总手数
持平手数： 持平交易的总手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
平均盈利： 总盈利金额 / 盈利交易手数
平均亏损： 总亏损金额 / 亏损交易手数 （显示为红色）
平均盈利/平均亏损： 绝对值（平均盈利/平均亏损）
最大盈利： 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损： 绝对值（亏损最大的单次交易的亏损金额）
最大盈利/总盈利： 如字面所示
最大亏损/总亏损： 如字面所示
净利润/最大亏损： 如字面所示
最大连续盈利手数： 若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续盈利次数
最大连续亏损手数： 若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续亏损次数
平均持仓周期：总交易的Bar的总数 / 交易次数
平均盈利周期：总盈利交易的Bar的总数 / 盈利交易次数
平均亏损周期：总亏损交易的Bar的总数 / 亏损交易次数
平均持平周期：总持平交易的Bar的总数 / 持平交易次数
最大使用资金： 以Bar的收盘价来计算的最大持仓保证金（组合测试时为多个策略共同计算的最大使用资金量）
佣金合计： 总共的佣金金额
收益率： 净利润 / 初始资金
年度收益率：有效收益率 / （总交易的天数 / 365）
有效收益率： 净利润 / 最大使用资金
月度平均盈利： 净利润 / 总交易的天数 × 30.5
收益曲线斜率： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率 收益曲线截距： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的截距 收益曲线R平方值： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方（具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法）
总交易时间： 参与测试的全部Bar数据的天数
持仓时间比率： 持仓Bar数量 / 总Bar数量
持仓时间： 总交易时间 * 持仓时间比率
最大空仓时间： 没有持仓的天数
持仓周期： 持仓的Bar数量
资产最大升水： 最高点金额 - 前期低点的金额
发生时间： 高点发生的所在Bar的日期与时间
最大升水/前期低点： 如字面所示
最大资产回撤值（按Bar收盘计算）
回撤值： 前期高点 - 低点
发生时间： 低点发生所在Bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值： 净利润 / 回撤值
最大资产回撤值比例（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间： 低点发生所在Bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值： 净利润 / 回撤值
注意：最大资产回撤值与最大资产回撤值比例的区别，前者是按回撤金额的最大值来计算，而后者是按回撤比例的最大值来计算的。比如说，一个原始金额为10万的帐户，在刚开始交易的一段时间就发生了一个4万的回撤。而此帐户在交易一段时间后，总金额增长到了50万，此时发生了一个8万的回撤。如果以金额回撤来计算，是后面这个8万的回撤大。但是以比例来计算，则是前面那个4万的回撤大。