1、汇总性能测试报告解读
汇总性能测试报告把策略评估的主要指标汇总在一起,以便进行对比。大部分指标的意义从字面就能理解,可参考本教程【附录】计算公式了解其具体计算方法。这里重点分析以下几个重要指标的含义和相互关系:
1) 收益风险比
收益风险比是策略评估的最重要指标之一,它计算的是获得的收益和所承担风险的比值。收益风险比越高,承担相同的风险,获得的收益更高。因此,对程序化交易策略来说,收益风险比越高越好。对投资组合进行评估,收益风险比更是不可或缺的重要参考指标。
2) 调整收益风险比
计算TB中收益风险比时资产回撤指的是整个测试时间段的最大资产回撤,因此收益风险比对策略盈利能力的评估偏向保守。
调整收益风险比,对资产回撤值做了一定的调整,采用的是测试时间段内最大N次资产回撤的平均值。这里的N可以在“全局交易设置”中进行设置(如图10-16所示)
图10-16. 设置最大资产回撤N值