网站首页 >> 交易开拓者程序化平台介绍 >> 第七章 TB公式----测试与评估 >> 一、TB平台策略回测模式

3、多图表组合测试

单图表测试主要用来测试策略单品种在特定时间周期上的表现,并通过参数优化设定该交易标的的最优参数值。如果策略需要应用在多品种多时间周期中,则可以通过为每个品种的每个时间周期分别创建一个图表(或工作区),然后分别使用单图表测试模式进行测试和优化。

单图表测试模式虽然可以一一对交易标的进行测试,但是无法测试策略同时应用在多个品种上的组合效果。组合效果需要使用“多图表组合测试”功能来实现,下面通过案例详细介绍。

【案例讲解】

案例二:单策略、多品种、多周期组合测试。使用系统自带的DualMa策略,应用在沪铜、沪锌、天胶、螺纹、豆粕、豆油、棕榈油、塑料、PTA、白糖等10个品种的日线和小时图上测试组合效果。

操作步骤:

1)为测试品种沪铜、沪锌、天胶、螺纹、豆粕、豆油、棕榈油、塑料、PTA、白糖建立工作区,操作方法类似于案例一。(可为每个测试品种的不同时间周期分别创建工作区,为了节省资源,本例利用TB提供的图表窗口拆分功能,将一个工作区的图表拆分成两个,分别对应设置为同一品种的日线周期和小时周期,因此需要建立10个工作区);

2)分别对10个品种的日线和小时线一共20个图表进行参数优化,确定各个品种和时间周期的合理参数;

3)同时打开10个工作区,单击TB软件下方状态栏中的“组合报告”按钮(如图10-14所示),在弹出的多图表组合测试报告窗口中单击“查询”按钮即可进行组合测试。

图10-14.       多图表组合测试操作示意

得到的组合测试报告如下图10-15

图10-15.       多工作区多图表组合测试报告

组合测试报告的形式和内容与参数优化报告相差不大,不同的是,参数优化报告每一行是不同参数的测试结果,组合测试报告每一行是组合中每个图表的测试结果。组合测试最有价值的部分是测试报告最后一行的汇总测试结果,这是评估组合效果最重要的指标。双击报告的某一行或者汇总行,可以浏览详细的测试报告,内容格式与单图表测试相同。

【补充】组合测试实用技巧

l  右键单击组合测试报告的任意一行,在弹出的菜单中选择“保存明细到数据文件”,可将本次测试的结果保存到文件,之后可通过“多图表组合测试报告”窗口中的“导入”按钮导入到报告中而无需再次打开工作区;

l  单击“文件”下拉菜单“设置所有图表参数”菜单项,可以同时修改所有测试图表的时间周期、样本数(或时间段)、保证金和佣金比例、账户初始资金、交易头寸等和测试结果密切相关的参数。